第四届“大数据、人工智能与金融科技会议”圆满落幕

2021年10月23日，由中山大学管理学院主办的第四届“大数据、人工智能与金融科技会议”在广州举行，并在腾讯会议进行同步直播。本次会议共有100余位嘉宾出席。中山大学管理学院陈玉罡教授，中国人民大学商学院财务金融系孟庆斌教授，南京大学工程管理学院俞红海教授，武汉大学经济与管理学院金融系李斌教授，天津大学管理与经济学部熊熊教授等多位知名学者应邀作精彩主题演讲。

中山大学管理学院党委谢曼华书记和中山大学管理学院陈玉罡教授分别致会议开幕辞。谢曼华书记介绍了中山大学管理学院近年来的发展情况和学院未来的规划、战略，感谢与会各位专家的大力支持，并预祝会议取得圆满成功。陈玉罡教授介绍了中山大学管理学院财务与投资教研室近年来的发展情况、未来发展规划以及“大数据、人工智能与金融科技会议”的举办目的。

谢曼华书记致辞

 陈玉罡教授致辞

上午的第一场会议由中山大学管理学院朱书尚教授主持。中国人民大学商学院财务金融系孟庆斌教授以“A股市场因子动物园：谁决定了横截面收益？——基于双重选择LASSO的经验证据”为主题展开演讲。孟庆斌教授介绍了双重LASSO方法，以及如何通过构造投资组合的方式，在100个风险因子当中查找产生重要影响的主要因子。

朱书尚教授主持会议

孟庆斌教授作主题演讲

南京大学工程管理学院俞红海教授进行“科创板注册制下的审核问询与IPO信息披露——基于LDA主题模型的文本分析”的主题演讲。俞红海教授介绍了如何使用LDA主题模型提取招股说明书中文本信息的关键词，并得出了审核问询机制可以提高IPO信息披露质量及改善市场环境的结论。

 俞红海教授作主题演讲

上午的第二场会议由中山大学管理学院韦立坚副教授主持。中山大学管理学院陈玉罡教授以“信念偏差的形成：媒体创新叙事对并购绩效的影响”为主题展开演讲。陈玉罡教授的研究发现媒体对于创新叙事的报道强度、极化程度均与并购绩效有着正相关的影响，首次在并购领域中证实媒体在资本市场内起到了传播故事与思想的作用。

韦立坚副教授主持会议

陈玉罡教授作主题演讲

武汉大学经济与管理学院金融系李斌教授以“基于机器学习的股票收益实时预测”为主题展开演讲。李斌教授介绍了如何利用机器学习提高股票收益预测的准确性，其研究结论为过往文献中使用的因子可以起到显著的作用，但在机器学习中这些因子对于样本外的显著程度相较样本内仍有较大差距。

李斌教授作主题演讲

天津大学管理与经济学部熊熊教授对《管理科学学报》进行了介绍。熊熊教授介绍了《管理科学学报》的发展历程与未来规划，并对投稿论文提出了选题、研究方法等方面的建议。

熊熊教授作主题演讲

10月23日下午，会议论文分组报告。来自清华大学、中山大学、暨南大学、华中科技大学、南开大学、上海财经大学等高校的学者就主题论文进行报告、点评和探讨，内容丰富，讨论精彩。本次会议各种思维碰撞，激发了许多创新性想法，相信这将对未来的金融科技研究领域的发展产生重要影响。