朱书尚

教授
020-84112729
zhuss@mail.sysu.edu.cn
广州市新港西路135号 邮编:510275
个人详细介绍

工作经历:
中山大学 管理学院 副教授(2012.2-2014.6) ,教授(2014.6-)
复旦大学 管理学院 讲师(2003.7-2009.11)副教授(2009.12-2012.1)


学研经历:
湘潭大学数学系 数理统计专业理学学士 (1993.9-1997.6)
湘潭大学数学系 应用数学专业 理学硕士 (1997.9-2000.6)
中科院数学与系统科学研究院 管理科学与工程专业 管理学博士学位 (2000.9-2003.8)
香港中文大学访问学者(多次)
京都大学 COE研究员(2005.4-2005.8)


研究兴趣:投资组合选择、金融风险管理


科研项目:
主持国家自然科学基金项目“Forward-Looking与Backward-Looking相结合的投资组合管理”(面上项目,2015.1-2018.12,批号:71471180)
主持国家自然科学基金项目“两类金融优化问题的研究——以消除理论与实践的差距为目标”(面上项目,已完成,2011.1-2013.12,批号:71071036)
主持国家自然科学基金项目“多阶段投资组合管理中几个问题的研究”(青年项目,已完成,2005.1-2007.12,批号:70401009)

代表性论文:
 Zhu S. S., M. J. Fan and D. Li, Portfolio management with robustness in both prediction and decision: A mixture model based learning approach, Journal of Economic Dynamics and Control, 48, 2014, 1-25. 

Cui, X. T., S. S. Zhu, X. L. Sun,  and D. Li, Nonlinear portfolio selection using approximate parametric Value-at-Risk, Journal of Banking and Finance, 37, 2124-2139, 2013.

Cui, X. Y., D. Li, S. Y. Wang and S. S. Zhu, Better than dynamic mean-variance: Time inconsistency and free cash flow stream, Mathematical Finance, 22(2), 346-378, 2012.
 

Zhu, S. S., X. T. Cui, X. L. Sun and D. Li, Factor-risk constrained mean-variance portfolio selection: Formulation and global optimization solution approach, Journal of Risk, 14(2), 51-89, Winter 2011/2012. 
 

Zhu, S. S., D. Li and X. L. Sun, Portfolio selection with marginal risk control, Journal of Computational Finance, 2010 , 14(1), 3-28 
 

Zhu, S. S., G. Z. Ruan and X. X. Huang, Some fundamental issues of basic line search algorithm for linear programming problems, Optimization, 59(8), 1283-1295, 2010. 
 

Zhu, S. S., M. Fukushima, Worst-case conditional Value-at-Risk with application to robust portfolio management, Operations Research, 57(5), 1155-1168, 2009. 
 

Zhu, S. S., D. Li and S. Y. Wang, Robust portfolio selection under downside risk measures, Quantitative Finance, 9(7), 869-885, 2009. 
 

Zhu, S. S., D. Li and S. Y. Wang, Risk control over bankruptcy in dynamic portfolio selection: a generalized mean-variance formulation, IEEE Transactions on Automatic Control, 49(3), 447-457, 2004.