李仲飞

教授
020-84111989
lnslzf@mail.sysu.edu.cn
详细地址:管理学院N554
李仲飞
个人详细介绍

个人主页http://www.lingnan.sysu.edu.cn/cferm/lizf/en/
 

工作经历
• 2016/02-至今,      中山大学管理学院财务投资系,教授、博导
• 2011/03-2016/01,中山大学管理学院,执行院长、教授、博导
• 2000/09-2013/08,中山大学岭南学院,教授、博导
• 1990/08-2000/09,内蒙古大学,助教、讲师、副教授、教授
• 1985/07-1987/08,内蒙古大学,助教

研究工作经历
• 2015/01-2015/02,香港理工大学,Senior Research Fellow
• 2010/08-2010/11,加拿大Waterloo大学,任Visiting Research Professor
• 2007/12-2008/01,台湾中央研究院,访问教授
• 2007/07-2007/10,香港中文大学,Visiting Scholar
• 2006/03-2007/03,加拿大Waterloo大学,Visiting Research Professor
• 2005/07-2005/09,香港大学,Visitor
• 2005/06-2005/06,台湾铭传大学、台湾政治大学
• 2005/02-2005/04,香港大学,Visitor
• 2004/12-2005/01,香港理工大学,Visitor
• 2004/06-2004/06,香港大学,Visitor
• 2002/12-2003/06,香港城市大学,Research Fellow
• 2002/01-2002/04,香港大学,Research Associate
• 2001/09-2001/12,香港城市大学,Research Associate
• 1999/06-2000/02,香港城市大学,Research Assistant

主讲课程
高级金融经济学,金融学研究,高级金融理论,动态最优化,
资产定价,投资学,金融工程

主持的科研项目及人才计划项目
1、 广东省自然科学基金研究团队项目,长寿风险背景下的养老基金投资管理研究,2015/01-2018/12。
2、 国家自然科学基金重点项目,房地产金融资产及衍生物定价与风险管理,2013/01-2017/12。
3、 广东省高等学校高层次人才项目,最优再保险、投资与分红的模型与策略研究,2011/12-2014/12。
4、 国家杰出青年科学基金项目,金融资产配置、资产定价与风险管理,2009/01-2012/12。
5、 国家自然科学基金委与香港研究资助局联合资助项目,组合投资最优策略之研究,2006/01-2008/12。
6、 国家自然科学基金面上项目,安全第一准则下连续时间资产组合优化理论与方法研究,2005/01-2007/12。
7、 教育部新世纪优秀人才支持计划,2005/01-2007/12。
8、 全国百优博士论文专项基金,现代金融理论的若干前沿问题研究,2003/01-2007/12。
9、 国家自然科学基金,有摩擦金融市场的无套利分析,2002/01-2004/12。
10、 国家社会科学基金,投资基金业的对外开放和监管,2001/06-2002/5。
11、 国家自然科学基金,冲突分析的数学理论与方法的研究,1996/01-1998/12。

主要学术任职
• 中山大学金融工程与风险管理研究中心主任
• 国家社会科学基金学科评审组专家
• 中国投资学专业委员会副理事长
• 中国管理现代化研究会常务理事
• 中国系统工程学会常务理事
• 中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事
• 中国运筹学会常务理事
• 中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会副理事长
• 中国现场统计研究会资源与环境统计分会常务理事
• 广东省运筹学会副理事长
• 台湾财务工程学会顾问
• 《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《运筹学学报》、《运筹与管理》、《运筹与模糊学》、《数理统计与管理》、《创新与管理》、《中山大学学报(社科版)》、Journal of Systems Science and Information等的编委或常务编委或分区主编
• 广东省学位委员会学科评议组成员

 

入选人才工程
• 2008年入选广东省高等学校“千百十工程”(国家级)
• 2004年入选教育部首批“新世纪优秀人才支持计划”
• 1997年入选内蒙古“321人才工程”(第一层次)

• 1997/09-2000/08,中国科学院系统科学研究所,管理学博士
• 1987/08-1990/07,内蒙古大学/中科院系统所,理学硕士
• 1981/09-1985/07,兰州大学,理学学士

• 2015年获教育部第七届高等学校科学研究优秀成果奖三等奖(排名第一)
• 2015年获广东省哲学社会科学优秀成果奖一等奖(排名第一)
• 2014年获全国模范教师荣誉称号
• 2013年获教育部长江学者奖励计划特聘教授
• 2012年获广东省高等学校“千百十工程”先进团队(团队负责人)
• 2011年获广东省哲学社会科学优秀成果奖二等奖(排名第一)
• 2011年获批享受国务院特殊津贴
• 2010年获广东省珠江学者特聘教授
• 2009年获广东省哲学社会科学优秀成果一等奖(排名第一)
• 2009年获广东省南粤优秀教师荣誉称号
• 2008年获广东省高等学校“千百十工程”第三批培养对象先进个人称号
• 2008年获国家杰出青年科学基金
• 2006年获第四届中国高校人文社会科学研究优秀成果二等奖(排名第一)
• 2005年获广东省哲学社会科学优秀成果奖二等奖(排名第一)
• 2002年获全国百篇优秀博士学位论文
• 2000年获中国科学院院长奖学金特别奖(独立)
• 1999年获内蒙古科技进步奖二等奖(排名第一)
• 1996年获首届内蒙古青年科技奖(独立)

[1] 李仲飞等著,创新型城市建设的理论与实践,北京:科学出版社,2014
[2] 李仲飞,毛艳华,刘运国等著,珠三角自主创新能力研究,广州:广东人民出版社,2014
[3] 樊婷婷,李仲飞著,组合信用风险管理研究---因子模型及其应用,广州:中山大学出版社,2011
[4] 李仲翔,李仲飞,汪寿阳,以风险为基础的基金监管现代化,北京:清华大学出版社,2002
[5] 李仲飞,汪寿阳,投资组合优化与无套利分析,北京:科学出版社,2001

 

(收录情况基于网络版,*表示通讯作者)
[1] Q. Q. Cui, *C.-H. Chiu, X. Dai, *Z. F. Li, Self-Brand Introduction in Two-Echelon Logistics System with a Risk Averse Retailer, Transportation Research Part E, 2016, DOI: 10.1016/j.tre.2015.10.005
[2] H. X. Yao, *Z. F. Li, *D. Li, Multi-period portfolio selection with stochastic interest rate and uncontrollable liability, European Journal of Operational Research, 2016, DOI: 10.1016/j.ejor.2016.01.049
[3] H. X. Yao, *Z. F. Li, X. Y., Li, The premium of dynamic trading in a discrete-time setting, Quantitative Finance, 2016, DOI: 10.1080/14697688.2015.1136747
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[5] C. X. A, *Z. F. Li, F. Wang, Optimal investment strategy under time-inconsistent preferences and high-water mark contract, Operations Research Letters, 44, 2016, 212-218. (SCI)
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[18] Y. H. Huang, X. P. Guo and *Z. F. Li, Minimum risk probability for finite horizon semi-Markov decision processes, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 402, 2013, 378-391. (SCI)
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[21] Z. F. Li, *Y. Zeng and Y. Z. Lai, Optimal time-consistent investment and reinsurance strategies for insurers under Heston’s SV model, Insurance: Mathematics and Economics, 51, 2012, 191-203. (SCI, SSCI)
[22] Y. Zeng, *Z. F. Li, Optimal reinsurance-investment strategies for insurers under mean-CaR criteria, Journal of Industrial and Management Optimization, 8(3), 2012, 673-690. (SCI, SSCI)
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[33] L. Yi, D. Li and Z. F. Li, Multi-Period Portfolio Selection for Asset-Liability Management with Uncertain Investment Horizon, Journal of Industrial and Management Optimization, 4(3), 2008, 535-552. (SCI, SSCI)
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[37] M. C. Cai, X. T. Deng and Z. F. Li, Computation of Arbitrage In Frictional Bond Market, Theoretical Computer Science, 363 (3), 2006, 248-256. (SCI)
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[47] Z. F. Li, S. Y. Wang and X. T. Deng, A Linear Programming Algorithm for Optimal Portfolio Selection with Transaction Costs, International Journal of Systems Science, 31(1), 2000, 107-117. (SCI) (EI)
[48] Z. F. Li and S. Y. Wang, A Minimax Inequality for Vector-Valued Mapping, Appl. Math. Lett., 12(5), 1999, 31-35. (SCI)
[49] S. Y. Wang, Z. F. Li and B. D. Craven, Global Efficiency in Multi-objective Programming, Optimization, 45, 1999, 369-385.
[50] Z. F. Li, Benson Proper Efficiency in Vector Optimization of Set-Valued Maps, J. Optim. Theory Appl., 98(3), 1998, 623-649. (SCI)
[51] Z. F. Li and S. Y. Wang, A Type of Minimax Inequality for Vector-Valued Mappings, J. Math. Anal. Appl., 227, 1998, 68-80. (SCI)
[52] Z. F. Li and S. Y. Wang, Connectedness of Super Efficient Sets in Vector Optimization of Set-Valued Maps, Mathematical Methods of Operations Research, 48, 1998, 207-217. (SCI) (EI)
[53] Z. F. Li and S. Y. Wang,  -Approximate Solutions in Multi-objective Optimization, Optimization, 44(2), 1998, 161-174.
[54] Z. F. Li and G. Y. Chen, Lagrangian Multipliers, Saddle Points, and Duality in Vector Optimization of Set-Valued Maps, J. Math. Anal. Appl., 215, 1997, 297-316. (SCI)
[55] L. Coladas, Z. F. Li and S. Y. Wang, Two Types of Duality in Multi-objective Fractional Programming, Bull. Austral. Math. Soc., 54, 1996, 99-114.
[56] S. Y. Wang and Z. F. Li, Pareto Equilibria in Multicriteria Metagames, Top, 3(2), 1995, 247-263.
[57] Z. F. Li and S. Y. Wang, Lagrangian Multipliers and Saddle Points in Multi-objective Programming, J. Optim. Theory Appl., 83(1), 1994, 64-81. (SCI)
[58] S. Y. Wang and Z. F. Li, Scalarization and Lagrange Duality in Multi-objective Optimization, Optimization, 26, 1992, 315-324.

部分国内期刊论文
[59] 李仲飞,郑军,黄宇元,有限理性、异质预期与房价内生演化机制,《经济学(季刊)》,14(2) ,2015,453-482.
[60] 张浩,李仲飞,邓柏峻,政策不确定、宏观冲击与房价波动——基于LSTVAR模型的实证分析,《金融研究》,2015年第10期,32-47.
[61] 李仲飞,张浩,成本推动、需求拉动——什么推动了中国房价上涨?《中国管理科学》,22(5),2015,143-150.
[62] 李仲飞,杨亭亭,专利质量越高公司投资价值越大吗?《管理学报》,12(8),2015,1230-1239.
[63] 李仲飞,陈树敏,曾燕,基于时间不一致性偏好与扩散模型的最优分红策略,《系统工程理论与实践》,35(7),2015,1633-1645. (EI)
[64] 黄金波,李仲飞,姚海祥,基于CVaR核估计量的风险管理,《管理科学学报》,17(3),2014,49-59.
[65] 李仲飞,姚海祥,不确定退出时间和随机市场环境下风险资产的动态投资组合选择,《系统工程理论与实践》,34(11),2014,2737-2747. (EI)
[66] 邓柏峻,李仲飞,张浩,限购政策对房价的调控有效吗,《统计研究》,31(11),2014,50-57.
[67] 曾燕,李仲飞,朱书尚,伍慧玲,基于CRRA效用准则的资产负债管理,《中国管理科学》,22(10),2014,1-8.
[68] 黄金波,李仲飞,周先波,VaR与CVaR的敏感性凸性及其核估计,《中国管理科学》,22(8),2014,1-9.
[69] 姚海祥,李仲飞,基于非参数估计框架的期望效用最大化最优投资组合,《中国管理科学》,22(1),2014,1-9.
[70] 李仲飞,张浩,邓柏峻,教育资源配置机制与房价--我国教育资本化现象的实证分析,《金融研究》,2014年第5期,193-206.
[71] 谷爱玲,李仲飞,曾燕,Ornstein-Uhlenbeck模型下DC养老金计划的最优投资策略,《应用数学学报》,36(4),2013,715-726.
[72] 张玲,李仲飞,收益序列相关的动态资产-负债管理,《系统科学与数学》,32(3),2012,297-309.
[73] 伊博,李仲飞,曾燕,基于动态VaR约束与随机波动率模型的最优投资策略,《运筹学学报》,16(2),2012,77-90.
[74] 李仲飞,高金窑,模型不确定性条件下的一般均衡定价,《系统工程理论与实践》,31(12),2011,2272-2280. (EI)
[75] 李云峰,李仲飞,汇率沟通、实际干预与人民币汇率变动---基于结构向量自回归模型的实证分析,《国际金融研究》,2011年第4期,30-37.
[76] 高金窑,李仲飞,模型不确定性条件下的Robust投资组合有效前沿与CAPM,《中国管理科学》,18(12),2010,1-16.
[77] 李仲飞,袁子甲,参数不确定性下资产配置的动态均值-方差模型,《管理科学学报》,13(12),2010,1-9.
[78] 李云峰,李仲飞,中央银行沟通策略与效果的国际比较研究,《国际金融研究》,2010年第8期,13-20.
[79] 袁子甲,李仲飞,参数不确定性和效用最大化下的动态投资组合选择,《中国管理科学》,18(5),2010,1-6.
[80] 陈树敏,李仲飞,保险公司实业项目投资策略研究,《系统科学与数学》,30(10),2010,1293-1303.(EI)
[81] 姚京,李仲飞,从风险管理的角度看金融风险度量,《数理统计与管理》,29(4),2010,736-742.
[82] 曾燕,李仲飞,线性约束下保险公司的最优投资策略,《运筹学学报》,14(2),2010,106-118.
[83] 高金窑,李仲飞,模型不确定条件下稳健投资行为与资产定价,《系统工程学报》,24(5),2009,546-552.
[84] 姚海祥,李仲飞,不同借贷利率下的投资组合选择---基于均值和VaR的效用最大化模型,《系统工程理论与实践》,29(1),2009,22-28. (EI)
[85] 曾燕,李仲飞,基于监管的保险公司最优比例再保险策略,《系统科学与数学》,29(11),2009,1496-1506.
[86] 姚海祥,李仲飞,最低投资比例约束下的证券组合模型及有效边界解析式,《运筹学学报》,13(2),2009,119-128.
[87] 许云辉,李仲飞,基于收益序列相关的动态投资组合选择,《系统工程理论与实践》,28(8),2008,123-131. (EI)
[88] 姚海祥,李仲飞,限制最大损失时的证券投资组合模型及有效边界解析表达式,《中国管理科学》,2008,16(3),23-30.
[89] 李仲飞,从建发,最优多期比例再保险策略的必要条件,《系统科学与数学》,2008,28(11),1354-1362.
[90] 姚海祥,易建新,李仲飞,社会福利函数的防止策略性操纵研究,《系统管理学报》,2008,17(2),146-150
[91] 姚海祥,易建新,李仲飞,协方差矩阵退化情形均值-CVaR模型的有效边界,《数理统计与管理》,2008,27(1),111-117.
[92] 李仲飞,颜至宏,姚京,樊婷婷,常琳,从风险管理视角解析中航油事件,《系统工程理论与实践》,27(1),2007,23-32. (EI)
[93] 谢树香,李仲飞,带负债的连续时间最优资产组合选择,《系统科学与数学》,27(6),2007, 801-810.
[94] 何兴强,李仲飞,上证股市收益的长期记忆:基于V/S的经验分析,《系统工程理论与实践》,26(12),2006,47-54. (EI)
[95] 姚京,袁子甲,李仲飞,基于相对VaR 的资产配置和资本资产定价模型,《数量经济技术经济研究》,22(12),2005,133-142.
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李仲飞