李仲飞

教授
办公电话
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EMAIL
lnslzf@mail.sysu.edu.cn
办公室
管理学院N554
研究领域
金融市场与投资、金融工程与风险管理、金融经济学、保险与精算
个人简介

  中国科学院管理学博士,中山大学管理学院教授、博士生导师,广东省人文社科重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心主任,教育部长江学者特聘教授,国家创新研究群体项目获得者,国家杰出青年科学基金获得者,全国模范教师,国务院特殊津贴专家,全国百篇优秀博士学位论文获得者,广东省珠江学者特聘教授,广东省南粤优秀教师。
  曾任中山大学社科处处长、管理学院执行院长、创业学院院长。现兼任国家社会科学基金学科评审组专家,中国系统工程学会副理事长,中国投资学专业委员会副理事长,中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事,中国运筹学会常务理事及其金融工程与金融风险管理分会副理事长,中国管理科学与工程学会常务理事及其金融计量与风险管理分会副理事长,《中国管理科学》《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《管理工程》《运筹与管理》《运筹学学报》《数理统计与管理》《科技管理研究》《创新与管理》《中山大学学报(社科版)》《Numerical Algebra, Control and Optimization》《Journal of Systems Science and Information》《Journal of Operations Research Society of China》等十多个期刊的领域主编、副主编、常务编委或编委。
  研究领域包括金融市场与投资、金融工程与风险管理、金融经济学、保险与精算。在这些领域,主持了国家创新研究群体项目、国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金重点项目、国家自然科学基金委员会与香港研究资助局联合科研基金项目等,参加了国家“973计划”等项目。在《科学出版社》等出版学术专著6部,在Annals of Operations Research, European Journal of Operational Research, Insurance Mathematics and Economics, Journal of Corporate Finance, Journal of Economic Dynamics & Control, Quantitative Finance, SIAM Journal on Financial Mathematics, The Quarterly Review of Economics and Finance, Transportation Research (Part A, B, C, E),《科学通报》《管理科学学报》《经济学(季刊)》等国内外权威学术期刊发表论文150余篇。作为第一获奖人曾获中国高校人文社会科学研究优秀成果二等奖一项、广东省哲学社会科学优秀成果一等奖两项、内蒙古科技进步奖二等奖一项等学术奖励。入选教育部新世纪优秀人才支持计划等人才工程。
 

招生方向

专职科研岗特聘研究人员:金融学等应用经济学方向、金融工程等管理科学与工程方向

博士后:金融学等应用经济学方向、金融工程等管理科学与工程方向

博士研究生:金融学

学术型研究生:金融学

专业硕士:金融专硕、MBA、EMBA

教育背景

1997/09-2000/08,中国科学院系统科学研究所,管理学博士

1987/08-1990/07,内蒙古大学/中科院系统所,理学硕士

1981/09-1985/07,兰州大学,理学学士

职业经历

工作经历

• 2016/02-至今,    中山大学管理学院财务投资系,教授、博导

• 2011/03-2016/01,中山大学管理学院,执行院长、教授、博导

• 2000/09-2013/08,中山大学岭南学院,教授、博导

• 1990/08-2000/09,内蒙古大学,助教、讲师、副教授、教授

• 1985/07-1987/08,内蒙古大学,助教

研究工作经历

• 2018/01-2018/02, 香港理工大学, Research Fellow

• 2017/01-2017/02,香港理工大学,Senior Research Fellow

• 2015/01-2015/02,香港理工大学,Senior Research Fellow

• 2010/08-2010/11,加拿大Waterloo大学,任Visiting Research Professor

• 2007/12-2008/01,台湾中央研究院,访问教授

• 2007/07-2007/10,香港中文大学,Visiting Scholar

• 2006/03-2007/03,加拿大Waterloo大学,Visiting Research Professor

• 2005/07-2005/09,香港大学,Visitor

• 2005/06-2005/06,台湾铭传大学、台湾政治大学

• 2005/02-2005/04,香港大学,Visitor

• 2004/12-2005/01,香港理工大学,Visitor

• 2004/06-2004/06,香港大学,Visitor

• 2002/12-2003/06,香港城市大学,Research Fellow

• 2002/01-2002/04,香港大学,Research Associate

• 2001/09-2001/12,香港城市大学,Research Associate

• 1999/06-2000/02,香港城市大学,Research Assistant

教授课程

本科生:投资学,金融工程,期货、期权与其他衍生工具,动态最优化

硕士生:金融学研究,资产定价,金融理论与政策,投资学

博士生:高级金融经济学,高级金融理论,金融经济学前沿讲座,金融工程与风险管理前沿专题

科研服务

主持的科研项目及人才计划项目

1、国家自然科学基金创新研究群体项目,金融创新、资源配置与风险管理,2018/01-2023/12。

2、广东省自然科学基金研究团队项目,长寿风险背景下的养老基金投资管理研究,2015/01-2018/12。

3、国家自然科学基金重点项目,房地产金融资产及衍生物定价与风险管理,2013/01-2017/12。

4、广东省高等学校高层次人才项目,最优再保险、投资与分红的模型与策略研究,2011/12-2014/12。

5、国家杰出青年科学基金项目,金融资产配置、资产定价与风险管理,2009/01-2012/12。

6、国家自然科学基金委与香港研究资助局联合资助项目,组合投资最优策略之研究,2006/01-2008/12。

7、国家自然科学基金面上项目,安全第一准则下连续时间资产组合优化理论与方法研究,2005/01-2007/12。

8、教育部新世纪优秀人才支持计划,2005/01-2007/12。

9、全国百优博士论文专项基金,现代金融理论的若干前沿问题研究,2003/01-2007/12。

10、国家自然科学基金项目,有摩擦金融市场的无套利分析,2002/01-2004/12。

11、国家社会科学基金项目,投资基金业的对外开放和监管,2001/06-2002/5。

12、国家自然科学基金项目,冲突分析的数学理论与方法的研究,1996/01-1998/12。

主要学术任职

•广东省人文社科重点研究基地中山大学金融工程与风险管理研究中心主任

•国家社会科学基金学科评审组专家

•中国系统工程学会副理事长

•中国投资学专业委员会副理事长

•中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事

•中国管理科学与工程学会常务理事

•中国运筹学会常务理事

•中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会副理事长

•中国现场统计研究会资源与环境统计分会常务理事

•广东省运筹学会副理事长

•台湾财务工程学会顾问

•《中国管理科学》《系统工程理论与实践》《系统工程学报》《管理工程》《运筹与管理》《运筹学学报》《运筹与模糊学》《数理统计与管理》《创新与管理》《中山大学学报(社科版)》《Journal of Systems Science and Information》《Journal of Operations Research Society of China》《Numerical Algebra, Control and Optimization》等的编委或常务编委或分区主编

入选人才工程

•2008年入选广东省高等学校“千百工程”(国家级)

•2004年入选教育部首批“新世纪优秀人才支持计划”

•1997年入选内蒙古“321人才工程”(第一层次)

研究成果

学术奖励与荣誉

•2017年获广东省哲学社会科学优秀成果奖二等奖(排名第二)

•2017年获广东省哲学社会科学优秀成果奖三等奖(排名第三)

•2017年获钟家庆运筹学奖

•2015年获教育部第七届高等学校科学研究优秀成果奖三等奖(排名第一)

•2015年获广东省哲学社会科学优秀成果奖一等奖(排名第一)

•2014年获全国模范教师荣誉称号

•2013年获教育部长江学者奖励计划特聘教授

•2012年获广东省高等学校“千百十工程”先进团队(团队负责人)

•2011年获广东省哲学社会科学优秀成果奖二等奖(排名第一)

•2011年获批享受国务院特殊津贴

•2010年获广东省珠江学者特聘教授

•2009年获广东省哲学社会科学优秀成果一等奖(排名第一)

•2009年获广东省南粤优秀教师荣誉称号

•2008年获广东省高等学校“千百十工程”第三批培养对象先进个人称号

•2008年获国家杰出青年科学基金

•2006年获第四届中国高校人文社会科学研究优秀成果二等奖(排名第一)

•2005年获广东省哲学社会科学优秀成果奖二等奖(排名第一)

•2002年获全国百篇优秀博士学位论文

•2000年获中国科学院院长奖学金特别奖(独立)

•1999年获内蒙古科技进步奖二等奖(排名第一)

•1996年获首届内蒙古青年科技奖(独立)

专著

[1]姚海祥,李仲飞,马庆华,基于均值和风险的投资组合选择,北京:科学出版社,2017

[2]李仲飞等著,创新型城市建设的理论与实践,北京:科学出版社,2014

[3]李仲飞,毛艳华,刘运国等著,珠三角自主创新能力研究,广州:广东人民出版社,2014

[4]樊婷婷,李仲飞著,组合信用风险管理研究---因子模型及其应用,广州:中山大学出版社,2011

[5]李仲翔,李仲飞,汪寿阳,以风险为基础的基金监管现代化,北京:清华大学出版社,2002

[6]李仲飞,汪寿阳,投资组合优化与无套利分析,北京:科学出版社,2001

部分国际期刊论文(收录情况基于网络版,*表示通讯作者)

[1]Q. W. Guo, *Z. F. Li, Y. S. Sun, H. Y. Gong, How time-inconsistent preferences affect investment timing for rail transit, Transportation Research Part B, 2018, DOI: https://doi.org/10.1016/j.trb.2018.10.009

[2]L. H. Bian, *Z. F. Li, H. X. Yao, Pre-commitment and equilibrium investment strategies for the DC pension plan with regime switching and a return of premiums clause, Insurance: Mathematics and Economics, 2018, DOI: 10.1016/j.insmatheco.2018.05.005

[3]Z. L. Kang, X. Li, *Z. F. Li, S. S. Zhu, Data-Driven Robust Mean-CVaR Portfolio Selection under Distribution Ambiguity, Quantitative Finance, 2018, DOI: https://doi.org/10.1080/14697688.2018.1466057

[4]P. Wang, *Z. F. Li, Robust optimal investment strategy for an AAM of DC pension plans with stochastic interest rate and stochastic volatility, Insurance: Mathematics and Economics, 2018, DOI: 10.1016/j.insmatheco.2018.03.003

[5]B. J. Deng, *Z. F. Li, Y. Li, Foreign institutional ownership and liquidity commonality around the world, Journal of Corporate Finance, 2018, 51, 20-49.

[6]Z. L. Kang, *Z. F. Li, An exact solution to a robust portfolio choice problem with multiple risk measures under ambiguous distribution, Mathematical Methods of Operations Research, 87(2), 2018, 169–195. (SCI)

[7]X. Deng, J. F. Zhao, Z. F. Li, Sensitivity Analysis of the Fuzzy Mean-Entropy Portfolio Model with Transaction Costs Based on Credibility Theory, International Journal of Fuzzy Systems, 20 (1), 2018, 209-218. (SCI)

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[10]W. W. Zhang, *Z. F. Li, K. Fu, F. Wang, Effect of the Return Policy in a Continuous-Time Newsvendor Problem, Asia-Pacific Journal of Operational Research, 34 (6), 2017, 1750031-1--1750031-28 (SCI/SSCI)

[11]Y. S. Sun, *Q. W. Guo, P. Schonfeld, Z. F. Li, Evolution of Public Transit Modes in a Commuter Corridor, Transportation Research Part C, 75, 2017, 84-102. (SCI)

[12]Q. W. Guo, Y. S. Sun, Z. C. Li, Z. F. Li*, An integrated optimization model for road capacity and cordon pricing scheme designs, Research in Transportation Economics, 62, 2017, 68-79.

[13]Z. Chen, *Z. F. Li, Y. Zeng, J. Y. Sun, Asset allocation under loss aversion and minimum performance constraint in a DC pension plan with inflation risk, Insurance: Mathematics and Economics, 75, 2017, 137-150.   (SCI, SSCI)

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[16]Q. Q. Cui, *C.-H. Chiu, X. Dai, *Z. F. Li, Store brand introduction in a two-echelon logistics system with a risk-averse retailer, Transportation Research Part E, 90, 2016, 69-89.  (SCI) 

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[18]H. X. Yao, *Z. F. Li, X. Y., Li, The premium of dynamic trading in a discrete-time setting, Quantitative Finance, 16(8), 2016, 1237-1257.

[19]J. Y. Sun, *Z. F. Li, Y. Zeng, Precommitment and equilibrium investment strategies for defined contribution pension plans under a jump-diffusion model, Insurance: Mathematics and Economics, 67, 2016, 158-172. (SCI)

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[30]H. X. Yao, *Z. F. Li and S. M. Chen, Continuous-time mean-variance portfolio selection with only risky assets, Economic Modelling, 36, 2014, 244-251. (SSCI)

[31]Y. W. Li, *Z. F. Li, Optimal time-consistent investment and reinsurance strategies for mean-variance insurers with state dependent risk aversion, Insurance: Mathematics and Economics, 53, 2013, 86-97. (SCI, SSCI)

[32]H. X. Yao, *Z. F. Li, Y. Z. Lai, Mean-CVaR portfolio selection: a nonparametric estimation framework, Computers & Operations Research, 40, 2013, 1014-1022. (SCI, SSCI, EI)

[33]Y. Zeng, *Z. F. Li, Y. Z. Lai, Time-consistent investment and reinsurance strategies for mean-variance insurers with jumps, Insurance: Mathematics and Economics, 52(3), 2013, 498-507. (SCI, SSCI)

[34]Y. H. Huang, X. P. Guo, *Z. F. Li, Minimum risk probability for finite horizon semi-Markov decision processes, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 402, 2013, 378-391. (SCI)

[35]Y. Zeng, *Z. F. Li, H. L. Wu, Optimal portfolio selection in a Le’vy market with uncontrolled cash flow and only risky assets, International Journal of Control, 86(3), 2013, 426-437. (SCI, SSCI, EI).

[36]A. L. Gu, X. P. Guo, *Z. F. Li, Y. Zeng, Optimal control of excess-of-loss reinsurance and investment for insurers under a CEV model, Insurance: Mathematics and Economics, 51, 2012, 674-684. (SCI, SSCI)
[37]Z. F. Li, *Y. Zeng, Y. Z. Lai, Optimal time-consistent investment and reinsurance strategies for insurers under Heston’s SV model, Insurance: Mathematics and Economics, 51, 2012, 191-203. (SCI, SSCI)

[38]Y. Zeng, *Z. F. Li, Optimal reinsurance-investment strategies for insurers under mean-CaR criteria, Journal of Industrial and Management Optimization, 8(3), 2012, 673-690. (SCI, SSCI)

[39]C. J. Li, *Z. F. Li, Multi-period portfolio optimization for asset–liability management with bankrupt control, Applied Mathematics and Computation, 218, 2012, 11196–11208. (SCI, SSCI, EI)

[40]L. Zhang, *Z. F. Li, Multi-period mean-variance portfolio selection with uncertain time horizon when returns are serially correlated, Mathematical Problems in Engineering, 2012, Vol. 2012, 1-17. (SCI, SSCI, EI)

[41]H. L. Wu, *Z. F. Li, Multi-period mean-variance portfolio selection with regime switching and a stochastic cash flow, Insurance: Mathematics and Economics, 50, 2012, 371-384. (SCI, SSCI)

[42]Y. Zeng, *Z. F. Li, Asset-liability management under benchmark and mean-variance criteria in a jump diffusion market, Journal of Systems Science and Complexity, 24(2), 2011, 317-327. (SCI, EI)

[43]H. L. Wu, *Z. F. Li, Multi-period mean-variance portfolio selection with markov regime switching and uncertain time horizon, Journal of Systems Science and Complexity, 24 (1), 2011, 140-155. (SCI, EI)

[44]S. M. Chen, *Z. F. Li, Optimal investment-reinsurance policy for an insurance company with VaR constraint, Insurance: Mathematics and Economics, 47, 2010, 144-153. (SCI, SSCI)

[45]Y. Zeng, *Z. F. Li and J. J. Liu, Optimal strategies of benchmark and mean-variance portfolio selection problems for insurers, Journal of Industrial and Management Optimization, 6(3), 2010, 483-496. (SCI, SSCI)

[46]Z. F. Li, *J. Yao, D. Li, Behavior patterns of investment strategies under Roy's safety-first principle, The Quarterly Review of Economics and Finance, 50(2), 2010, 167-179.

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[48]Y. H. Xu, *Z. F. Li, K. S. Tan, Optimal Investment With Noise Trading Risk, Journal of Systems Science and Complexity, 21, 2008, 519-526. (SCI, EI)

[49]L. Yi, D. Li, Z. F. Li, Multi-Period Portfolio Selection for Asset-Liability Management with Uncertain Investment Horizon, Journal of Industrial and Management Optimization, 4(3), 2008, 535-552. (SCI, SSCI)

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[54]J. Yao, Z. F. Li, K. W. Ng, Model Risk in VaR Estimation: An Empirical Study, International Journal of Information Technology and Decision Making, 5(3), 2006, 503-512.

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[62]Z. F. Li, Z. X. Li, S. Y. Wang, X. T. Deng, Optimal Portfolio Selection of Assets with Transaction Costs and No Short Sales, International Journal of Systems Science, 32(5), 2001, 599-607. (SCI) (EI)

[63]Z. F. Li, S. Y. Wang, X. T. Deng, A Linear Programming Algorithm for Optimal Portfolio Selection with Transaction Costs, International Journal of Systems Science, 31(1), 2000, 107-117. (SCI) (EI)

[64]Z. F. Li, S. Y. Wang, A Minimax Inequality for Vector-Valued Mapping, Appl. Math. Lett., 12(5), 1999, 31-35. (SCI)

[65]S. Y. Wang, Z. F. Li, B. D. Craven, Global Efficiency in Multi-objective Programming, Optimization, 45, 1999, 369-385.

[66]Z. F. Li, Benson Proper Efficiency in Vector Optimization of Set-Valued Maps, J. Optim. Theory Appl., 98(3), 1998, 623-649. (SCI)

[67]Z. F. Li, S. Y. Wang, A Type of Minimax Inequality for Vector-Valued Mappings, J. Math. Anal. Appl., 227, 1998, 68-80. (SCI)

[68]Z. F. Li, S. Y. Wang, Connectedness of Supper Efficient Sets in Vector Optimization of Set-Valued Maps, Mathematical Methods of Operations Research, 48, 1998, 207-217. (SCI) (EI)

[69]Z. F. Li, S. Y. Wang,  -Approximate Solutions in Multi-objective Optimization, Optimization, 44(2), 1998, 161-174.

[70]Z. F. Li, G. Y. Chen, Lagrangian Multipliers, Saddle Points, and Duality in Vector Optimization of Set-Valued Maps, J. Math. Anal. Appl., 215, 1997, 297-316. (SCI)

[71]L. Coladas, Z. F. Li, S. Y. Wang, Two Types of Duality in Multi-objective Fractional Programming, Bull. Austral. Math. Soc., 54, 1996, 99-114.

[72]S. Y. Wang, Z. F. Li, Pareto Equilibria in Multicriteria Metagames, Top, 3(2), 1995, 247-263.

[73]Z. F. Li, S. Y. Wang, Lagrangian Multipliers and Saddle Points in Multi-objective Programming, J. Optim. Theory Appl., 83(1), 1994, 64-81. (SCI)

[74]S. Y. Wang, Z. F. Li, Scalarization and Lagrange Duality in Multi-objective Optimization, Optimization, 26, 1992, 315-324.

部分国内期刊论文

[75]张浩,*李仲飞,邓柏峻,利益同盟、腐败与房价:来自中国的经验证据,《管理科学学报》,2018, 21(8): 21-33.

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