2015年中山大学金融工程与风险管理系列研讨班会议日程

时间：2015年7月25-26日
地点: 管理学院善思堂 M106

7月 24号，星期五

15:30-18:00

注册: 善衡堂大厅

7月 25号，星期六

7:45-8:45

注册: 善衡堂大厅

8:50-9:00

辅导课程开班仪式: 李广众 教授 主持

9:00-12:00

辅导课程: Statistical Methods in Finance

主讲人: 李莹莹

12:00-14:30

午休

14:30-17:30

(M106)

辅导课程: Statistical Methods in Finance

主讲人: 李莹莹

7月 26号，星期天

9:00-9:10

研讨班开幕仪式：李端 教授、李仲飞 教授 致开幕辞

9:10-10:10

主旨报告1                            主持人：李仲飞

   9:10-10:10

题目: Optimal Choice of the Window Length in a Rolling Regression Model

报告人: 洪永淼

10:10-10:40

合影、茶歇

10:40-12:00

邀请报告 1-2                          主持人：郑星华

    10:40-11:20

题目: Mixture Model Based Learning Approach in Robust Portfolio Management

报告人: 李端

11:20-12:00

题目: Semiparametric Dynamic Portfolio Choice with Multiple Conditioning Variables

报告人: 卢祖帝

12:00-14:30

午休

14:30-15:30

主旨报告2                            主持人：李端

    14:30-15:30

题目: Unified Statistical Inference for Low-Frequency and High-Frequency Financial Data

报告人: 王亚珍

15:30-16:10

邀请报告 3                           主持人：朱书尚

    15:30-16:10

题目: Solving the High-dimensional Markowitz Optimization Problem: When Sparse Regression Meets Random Matrix Theory

报告人: 郑星华

16:10-16:30

茶歇

16:30-17:50

邀请报告 4-5                          主持人：卢祖帝

    16:30-17:10

题目: Nonparametric Value-at-Risk Based Portfolio Optimization: A Block Coordinate Descent Method

报告人: 朱书尚

17:10-17:50

题目: Empirical Pricing Kernel: An Oscillating Pattern and Its Implications

报告人: 谢金铭

17:50-18:00

研讨班闭幕仪式：李端 教授、李仲飞 教授 致闭幕辞

详情请下载附件：中山大学金融工程与风险管理研讨班会议手册3_0.docx