2015年中山大学金融工程与风险管理系列研讨班圆满闭幕

      7月25日，以“金融统计”为主题的中山大学金融工程与风险管理系列研讨班于我院善思堂如期举行。本次会议由中山大学管理学院、中山大学金融工程与风险管理研究中心共同举办，李端教授和李仲飞教授担任会议主席。参加会议的包括来自各知名院校的学者、学生，金融行业及其他相关行业的工作人员共计150余人，涉及的领域包括金融学、管理学、会计学、统计学、数学、运筹学、信息软件等众多学科。

      本次会议为期两天，由第一天的基础知识辅导课程和第二天的研讨班主题报告两个部分组成。
 

会议中听课的的师生

      7月25日上午9时，由中山大学管理学院的朱书尚教授主持了辅导课程的开班仪式。其后，来自香港科技大学的李莹莹教授给大家带来了一场题为“Statistical Methods in Finance”的精彩课程。在整整一天共六个小时的课程中，李莹莹教授从统计学的基本概念出发，分四个部分，深入浅出地讲解了统计方法在金融领域的应用，重点阐述了其中的统计思想及其重要性，会议全场座无虚席，会后大家对李莹莹教授的精彩课程表示热烈的赞赏与感谢。
 

优秀学生代表向李莹莹教授赠送会议纪念品

      次日上午，本次会议的研讨班正式开幕，由香港中文大学系统工程与工程管理系主任李端教授和中山大学管理学院执行院长、中山大学金融工程与风险管理研究中心主任李仲飞教授共同主持研讨班开幕式并致开幕词。其后，由来自康奈尔大学的洪永淼教授作了题为“Optimal Choice of the Window Length in a Rolling Regression Model”的主旨报告。报告过后，参加会议的众人在管理学院大楼前进行了合影留念。上午的会议还邀请了香港中文大学的李端教授以及南安普顿大学的卢祖帝教授分别作了题为“Mixture Model Based Learning Approach in Robust Portfolio Management”和 “Semiparametric Dynamic Portfolio Choice with Multiple Conditioning Variables”的邀请报告。

      26日下午的会议以来自威斯康星大学王亚珍教授的一篇题为“Unified Statistical Inference for Low-Frequency and High-Frequency Financial Data”主旨报告开场，其后的邀请报告还有香港科技大学的郑星华教授，报告题目为“Solving the High-dimensional Markowitz Optimization Problem: When Sparse Regression Meets Random Matrix Theory”；中山大学的朱书尚教授，报告题目为“Nonparametric Value-at-Risk Based Portfolio Optimization: A Block Coordinate Descent Method ”；香港中文大学的谢金铭博士，报告题目为“Empirical Pricing Kernel: An Oscillating Pattern and Its Implications”。至此，为期两天的金融工程与风险管理系列研讨班圆满闭幕，李端教授和李仲飞教授致闭幕词，再次向与会者表示感谢。

      中山大学金融工程与风险管理系列研讨班自2013年首次举办以来至今已经是第三届，随着参加会议的人数逐年增加，会议的影响力也逐步增大，我们将会继续努力，做好会议的组织工作，进一步提高会议质量，让更多的学者和相关领域的专家能够参与到会议中来，进一步加强金融及其相关领域的交流与合作，将金融工程与风险管理系列研讨班越办越好！
 

2015届研讨班与会者合影