赵慧敏

副教授
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办公室
N652
研究领域
资产定价、私募基金
个人简介

赵慧敏,女,中山大学管理学院金融学副教授、硕士生导师。主要研究方向:资产定价、私募基金、 行为金融。主持国家自然科学基金项目1项、作为主要参加者参与国家社会科学基金重大项目、国家自然科学基金重点项目、面上项目若干项。在金融学权威期刊如<<经济研究>> 、<<金融研究>>、Mathematical Finance、Journal of Futures Markets等发表论文十多篇。

 

 

 

 

招生方向

专职科研岗特聘研究人员(金融学等应用经济学方向)、博士后(金融学等应用经济学方向)、金融专硕研究生、学术型研究生(应用经济学、理论经济学)
 

教育背景

2005-2008:  香港大学经济金融学院,金融学博士

2002-2005:  香港科技大学金融系,金融学哲学硕士

1999-2002: 中国科学院数学与系统科学研究院,概率统计硕士

1995-1999: 北京大学数学科学学院,应用数学学士(中国经济研究中心经济学双学士)  

职业经历

2015.6-   :    副教授,中山大学管理学院

2011.7-2015.6 : 助理教授,中山大学管理学院

2009.2-2011.8: 博士后研究员,香港大学

教授课程

国际财务管理 , 本科(中文或全英) 

国际金融, 本科(中文或全英)

投资学,本科(中文)

固定收益证券(本科、硕士)

数据,模型与决策, MBA(中文)

资产定价,硕士(全英)

 

科研服务

主持科研项目

国家自然科学基金青年项目, 2014
中山大学文科青年培育项目, 2012
青年教师起步项目, 2011

 

 会议演讲

中国国际金融会议 (CICF), 天津, 中国, 2018

中国金融工程与风险管理年会,西安, 中国, 2018

Asian Finance Association (AsFA) International Conference, 长沙, 2015
中国金融工程与风险管理年会, 衡阳, 2012
中国国际金融会议 (CICF), 武汉, 中国, 2011

Asian Finance Association (AsFA) International Conference, 澳门, 2011

中国国际金融会议 (CICF), Beijing, China, July 2010

Financial Management Association (FMA), Reno, USA, October 2009

Asian Finance Association (AsFA) International Conference, 香港, July 2007

中国国际金融会议 (CICF), 成都, 中国, July 2007

中国国际金融会议 (CICF), 西安, 中国, 2006

Quantitative Methods in Finance, 悉尼, 澳大利亚, 2006

 

研究成果

期刊论文

[1]Expected Stock Returns, Variance and the Third Cumulants, Jin E. Zhang,Eric C. Chang,Huimin ZHAO(通讯作者) , International Review of Finance(SSCI), 2018,Forthcoming.

[2]Biased Learning Creates Overconfidence, Xuanming Ni, Chen Wu, Huimin ZHAO(通讯作者),Journal of System Science and Complexity (SCI),  2018, Forthcoming.

[3]中国股指期货和现货市场信息传导关系在牛熊市中的异化现象, 系统工程理论与实践, forthcoming, Co-authored With Xiaoqian Chen and Song Huang.

[4]多期有限合伙制与公司制的道德风险与机制选择, 应用数学学报, 2018,41(1),84-97, Co-authored With xuanming Ni, Chen Wu

[5]The skewness implied in Heston Model and its application, Journal of Futures Markets, 2017, 37(3): 211-237, Co-authored With Jin E. Zhang, Fang Zhen, Xiaoxia Sun.

[6]Testing Continuous-time Interest Model for Chinese Repo Market, Journal of Mathematical Finance, 2015, 26-39, Co-authored with Fangping Peng.

[7]Probability Analysis of Target Zones for Exchange Rates, International Journal of Financial Research, 2014 (1), 41-56, Co-authored With Fuzhou Gong, Fangping Peng and Qin Liu.

[8]The Relation between Physical and Risk-Neutral Cumulants, International Review of Finance, 2013(3), 345-381, Co-authored With Jin.E. Zhang and Eric C. Chang.

[9]经济增长与我国通货膨胀容忍度-来自企业层面的经验证据, 金融研究,2013(3),101-113, Co-authored with Fangping Peng and Yujun Lian.

[10]规模经济、卡甘效应与微观货币需求-兼论我国高货币化之谜, 经济研究, 2013(4), 83-93, Co-authored with Fangping Peng and Yujun Lian and Xinming Hu.

[11]Equilibrium Asset and Option Pricing under Jump Diffusion, Mathematical Finance, 2012,22(3), 538-568, Co-authored with Jin E. Zhang, and Eric C. Chang).