赵慧敏

副教授
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详细地址
N652
研究方向
资产定价、衍生品、行为金融、公司治理、家族企业、CEO继承
个人简介

当前学术职称: 副教授

国籍: 中国

 

 

 

 

研究领域

资产定价,衍生品市场,连续时间金融,行为金融学

教育背景

2005-2008:  香港大学经济金融学院,金融学博士

2002-2005:  香港科技大学金融系,金融学哲学硕士

1999-2002: 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学研究所,概率统计硕士,

1995-1999: 北京大学数学科学学院金融数学系,应用数学学士,

中国经济研究中心经济学双学士  

职业经历

2015.6-   :    副教授,中山大学管理学院

2011.7-2015.6 : 助理教授,中山大学管理学院

2009.2-2011.8: 博士后研究员,香港大学

教授课程

国际财务管理 , 本科(中文或全英) 

国际金融, 本科(中文或全英)

固定收益证券,硕士

数据,模型与决策, MBA(中文)

资产定价,硕士(全英)

科研服务

主持科研项目

国家自然科学基金青年项目, 2014
中山大学文科青年培育项目, 2012
青年教师起步项目, 2011

 

 会议演讲

Asian Finance Association (AsFA) International Conference, 长沙, 2015
中国金融工程与风险管理年会, 衡阳, 2012
中国国际金融会议 (CICF), 武汉, 中国, 2011

Asian Finance Association (AsFA) International Conference, 澳门, 2011

中国国际金融会议 (CICF), Beijing, China, July 2010

Financial Management Association (FMA), Reno, USA, October 2009

Asian Finance Association (AsFA) International Conference, 香港, July 2007

中国国际金融会议 (CICF), 成都, 中国, July 2007

中国国际金融会议 (CICF), 西安, 中国, 2006

Quantitative Methods in Finance, 悉尼, 澳大利亚, 2006

 

研究成果

期刊论文 

[1]中国股指期货和现货市场信息传导关系在牛熊市中的异化现象, 系统工程理论与实践, forthcoming, Co-authored With Xiaoqian Chen and Song Huang.

[2]多期有限合伙制与公司制的道德风险与机制选择, 应用数学学报, 2018,41(1),84-97, Co-authored With xuanming Ni, Chen Wu 

[3]The skewness implied in Heston Model and its application, Journal of Futures Markets, 2017, 37(3): 211-237, Co-authored With Jin E. Zhang, Fang Zhen, Xiaoxia Sun. 

[4]Testing Continuous-time Interest Model for Chinese Repo Market, Journal of Mathematical Finance, 2015, 26-39, Co-authored with Fangping Peng. 

[5]Probability Analysis of Target Zones for Exchange Rates, International Journal of Financial Research, 2014 (1), 41-56, Co-authored With Fuzhou Gong, Fangping Peng and Qin Liu.

[6]The Relation between Physical and Risk-Neutral Cumulants, International Review of Finance, 2013(3), 345-381, Co-authored With Jin.E. Zhang and Eric C. Chang.

[7]经济增长与我国通货膨胀容忍度-来自企业层面的经验证据, 金融研究,2013(3),101-113, Co-authored with Fangping Peng and Yujun Lian.

[8]规模经济、卡甘效应与微观货币需求-兼论我国高货币化之谜, 经济研究, 2013(4), 83-93, Co-authored with Fangping Peng and Yujun Lian and Xinming Hu. 

[9]Equilibrium Asset and Option Pricing under Jump Diffusion, Mathematical Finance, 2012,22(3), 538-568, Co-authored with Jin E. Zhang, and Eric C. Chang).